KCI 등재
미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR 모형을 중심으로
On the Transmission of Stock Returns and Volatility among the DJIA, KOSPI and NIKEEI225: Testing by the Bivariate GARCH(1,1)-DCC-GJR Model
한국국제경영학회
2005.06
