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한국재무관리학회
재무관리연구
코스피 200 선물시장의 수익률, 변동성, 거래량 및 미결제약정간의 관련성
KCI 등재
코스피 200 선물시장의 수익률, 변동성, 거래량 및 미결제약정간의 관련성
The Relationship among Returns, Volatilities, Trading Volume and Open Interests of KOSPI 200 Futures Markets
문규현 ( Gyu Hyen Moon ) , 홍정효 ( Chung Hyo Hong )
한국재무관리학회
2007.12
재무관리연구
24권 4호
107-134(28pages)
UCI
I410-ECN-0102-2009-320-000181858
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코스피 200 선물수익률
변동성
거래변화량
미결제약정변화량
그랜즈
인과관계
ARMA(1
1)-GJR-GARCH(1
1)-M모형
충격반응함수
분산분해
KOSPI 200 Futures Contracts and Open Interests
Granger Causality Test
ARMA(1
1)-GJR-GARCH(1
1)-M
Impulse Response Function
Variance Decomposition
목차
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참고문헌 (
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